量化投资之程序化交易三大基础

2024-07-04 05:46:52 [热词] 来源：金融通道

什么是程序化交易？

程序化交易是一种利用算法和计算机程序交易股票、期货和外汇的方法。相比传统交易方式，这种方式可进行更快速、更准确的交易，同时也可以降低人为错误导致的损失。在程序化交易中，嵌入了多个策略，通过计算机程序自动执行交易，旨在在市场最佳时机买进和卖出。

程序化交易的优势

在投资界，程序化交易具有很大的优势。首先，程序化交易能够消除人为错误对于交易的影响。其次，程序化交易能够更快地执行大量交易。程序化交易也能够通过自动化管理和优化其组合，从而最大程度地提升效益。程序化交易还可以帮助投资者保护自己的投资，避免人为情绪影响交易决策。最后，程序化交易可以实现规模化操作，实现分散化风险，增强资金的利用效率。

程序化交易的三大基础模块

为实现程序化交易，参与者需要了解三大基础模块。这三个基础模块是数据源、交易调度器和执行器。

数据源是指需要的数据，包括股票、期货、外汇的实时价格和历史价格等。交易调度器需要使用这些数据来制定策略。程序化交易需要有一个高质量、低延迟、高实时性的数据源。

交易调度器是负责程序化交易策略的模块，通过交易调度器，程序可以自动判断出市场的进出点。交易调度器除了包括数据源，还包括流媒体数据、社交媒体等等。与基本分析和技术分析相似，交易调度器需要使用丰富的数据，如股票图表、实时新闻文本等进行分析。定期对这些习惯进行回测，日积月累，逐渐堆积出一个较为合理和稳定的交易策略。

执行器是执行交易策略的模块，决定买卖何时加入市场。执行器对每个买卖单元的数量、买卖规则和手续费等定量因素进行预算。理论上说，执行器需要实现贪婪式策略，即在满足策略的前提下，实现最大化利润增长。